lnu.sePublikasjoner
Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
CIR Modeling of Interest Rates
Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
2018 (engelsk)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
Abstract [en]

Short-term interest rate models within one-year financing maturity are considered. In this thesis, we mainly study two short-term interest rate models, the Cox-Ingersoll-Ross model (CIR model) and the Vasicek model. The CIR model is evaluated by numerical simulations based on applying the Euler approximation method and an exact algorithm. By using an ordinary least squares method we can find an initial start value for implementation of a numerical estimate of parameters that maximize the likelihood. Similarly applying those methods to the Vaˇs ́ıˇcek model, we compare the two models with empirical data based on three-month money market rates. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
2018.
HSV kategori
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-79154OAI: oai:DiVA.org:lnu-79154DiVA, id: diva2:1270329
Fag / kurs
Mathematics
Utdanningsprogram
Applied Mahtematics Programme, 180 credits
Presentation
2018-10-05, 13:30 (engelsk)
Veileder
Examiner
Tilgjengelig fra: 2018-12-13 Laget: 2018-12-13 Sist oppdatert: 2018-12-13bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

fulltext(1462 kB)1741 nedlastinger
Filinformasjon
Fil FULLTEXT01.pdfFilstørrelse 1462 kBChecksum SHA-512
f77be5f20a95be520cc41d97063fd6247ae3eb0f56a2f2fc36c1104fb75a4cfc0f42d52b82d33e6ffbac73f9fe94e6f7041e03a0a5fdae718a51b7724d0ddc82
Type fulltextMimetype application/pdf

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
MIAO, ZAN
Av organisasjonen

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 1741 nedlastinger
Antall nedlastinger er summen av alle nedlastinger av alle fulltekster. Det kan for eksempel være tidligere versjoner som er ikke lenger tilgjengelige

urn-nbn

Altmetric

urn-nbn
Totalt: 147 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf