lnu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
A limited-feedback approximation scheme for optimal switching problems with execution delays
Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE). (Stochastic Analysis and Stochastic Processes)ORCID-id: 0000-0003-3111-4820
2018 (Engelska)Ingår i: Mathematical Methods of Operations Research, ISSN 1432-2994, E-ISSN 1432-5217, Vol. 87, nr 3, s. 347-382Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

We consider a type of optimal switching problems with non-uniform execution delays and ramping. Such problems frequently occur in the operation of economical and engineering systems. We first provide a solution to the problem by applying a probabilistic method. The main contribution is, however, a scheme for approximating the optimal control by limiting the information in the state-feedback. In a numerical example the approximation routine gives a considerable computational performance enhancement when compared to a conventional algorithm.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Springer, 2018. Vol. 87, nr 3, s. 347-382
Nyckelord [en]
Optimal switching, Impulse control, Real options, Delivery lag, Execution delay, Stopping time, Snell envelope, Numerical algorithm
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik Reglerteknik
Forskningsämne
Matematik, Tillämpad matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-68962DOI: 10.1007/s00186-017-0620-2ISI: 000435382800002Scopus ID: 2-s2.0-85033478526OAI: oai:DiVA.org:lnu-68962DiVA, id: diva2:1159771
Forskningsfinansiär
Vetenskapsrådet, 2014-03774Tillgänglig från: 2017-11-23 Skapad: 2017-11-23 Senast uppdaterad: 2019-08-29Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Personposter BETA

Perninge, Magnus

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Perninge, Magnus
Av organisationen
Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)
I samma tidskrift
Mathematical Methods of Operations Research
Sannolikhetsteori och statistikReglerteknik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 802 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf