lnu.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Dynamic risk measure for BSVIE with jumps and semimartingale issues
University of Oslo, Norway;University of Biskra, Algeria. (Stochastic analysis and stochastic processes)
2019 (Engelska)Ingår i: Stochastic Analysis and Applications, ISSN 0736-2994, E-ISSN 1532-9356, Vol. 37, nr 3, s. 361-376Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Risk measure is a fundamental concept in finance and in the insuranceindustry. It is used to adjust life insurance rates. In this article,we will study dynamic risk measures by means of backward stochasticVolterra integral equations (BSVIEs) with jumps. We prove a comparisontheorem for such a type of equations. Since the solution of aBSVIEs is not a semimartingale in general, we will discuss some particularsemimartingale issues.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Taylor & Francis, 2019. Vol. 37, nr 3, s. 361-376
Nationell ämneskategori
Annan matematik
Forskningsämne
Matematik, Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-82252DOI: 10.1080/07362994.2019.1569531OAI: oai:DiVA.org:lnu-82252DiVA, id: diva2:1307331
Tillgänglig från: 2019-04-26 Skapad: 2019-04-26 Senast uppdaterad: 2019-05-06Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Personposter BETA

Agram, Nacira

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Agram, Nacira
I samma tidskrift
Stochastic Analysis and Applications
Annan matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 128 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf