lnu.sePublikationer
Driftstörningar
Just nu har vi driftstörningar på sök-portalerna på grund av hög belastning. Vi arbetar på att lösa problemet, ni kan tillfälligt mötas av ett felmeddelande.
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
RBSDEs with optional barriers: monotone approximation
Cadi Ayyad University, Morocco.
Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).ORCID-id: 0000-0002-5362-6475
Cadi Ayyad University, Morocco;Mohammed VI Polytechnic University, Morocco.
2022 (Engelska)Ingår i: Probability, Uncertainty and Quantitative Risk (PUQR), ISSN 2095-9672, Vol. 7, nr 2, s. 67-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In this short note we consider reflected backward stochastic differential equations (RBSDEs) with a Lipschitz driver and barrier processes that are optional and right lower semicontinuous. In this case, the barrier is represented as a nondecreasing limit of right continuous with left limit (RCLL) barriers. We combine some well-known existence results for RCLL barriers with comparison arguments for the control process to construct solutions. Finally, we highlight the connection of these RBSDEs with standard RCLL BSDEs.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
American Institute of Mathematical Sciences, 2022. Vol. 7, nr 2, s. 67-84
Nyckelord [en]
Reflected backward stochastic differential equation, g-expectation, Optional barrier, Monotone approximation, Comparison principle
Nationell ämneskategori
Matematik
Forskningsämne
Naturvetenskap, Matematik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-115646DOI: 10.3934/puqr.2022005ISI: 000827840700001Scopus ID: 2-s2.0-85134847825OAI: oai:DiVA.org:lnu-115646DiVA, id: diva2:1685600
Tillgänglig från: 2022-08-03 Skapad: 2022-08-03 Senast uppdaterad: 2023-05-02Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Hilbert, Astrid

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Hilbert, Astrid
Av organisationen
Institutionen för matematik (MA)
Matematik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 36 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf