lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 6 of 6
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Treff pr side
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sortering
  • Standard (Relevans)
  • Forfatter A-Ø
  • Forfatter Ø-A
  • Tittel A-Ø
  • Tittel Ø-A
  • Type publikasjon A-Ø
  • Type publikasjon Ø-A
  • Eldste først
  • Nyeste først
  • Skapad (Eldste først)
  • Skapad (Nyeste først)
  • Senast uppdaterad (Eldste først)
  • Senast uppdaterad (Nyeste først)
  • Disputationsdatum (tidligste først)
  • Disputationsdatum (siste først)
  • Standard (Relevans)
  • Forfatter A-Ø
  • Forfatter Ø-A
  • Tittel A-Ø
  • Tittel Ø-A
  • Type publikasjon A-Ø
  • Type publikasjon Ø-A
  • Eldste først
  • Nyeste først
  • Skapad (Eldste først)
  • Skapad (Nyeste først)
  • Senast uppdaterad (Eldste først)
  • Senast uppdaterad (Nyeste først)
  • Disputationsdatum (tidligste først)
  • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
  • 1.
    Almasri, Abdullah
    Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
    A New Approach for testing Periodicity2011Inngår i: Communications in Statistics - Theory and Methods, ISSN 0361-0926, E-ISSN 1532-415X, Vol. 40, nr 7, s. 1196-1217Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
    Abstract [en]

    This paper describes testing for periodicity in the presence of FD processes. We

    propose two approaches for testing the periodicity based on Fisher’s test. The first

    one is performed using the periodogram which has been divided into different parts.

    The second one is based on the discrete wavelet transform. Properties of the tests are

    illustrated by means of Monte Carlo simulations.

  • 2.
    Almasri, Abdullah
    Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Ekonomihögskolan, ELNU.
    Tests for Trend: a Simulation Study2010Inngår i: Communications in statistics. Simulation and computation, ISSN 0361-0918, E-ISSN 1532-4141, Vol. 39, nr 3, s. 598-611Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
    Abstract [en]

    In this study, we use the wavelet analysis to construct a test statistic to test for the existence of a trend in the series. We also propose a new approach for testing the presence of trend based on the periodogram of the data. Since we are also interested in the presence of a long-memory process among the data, we study the properties of our test statistics under different degrees of dependency. We compare the results when using the band periodogram test and the wavelet test with results obtained by applying the ordinary least squares (OLS) method under the same conditions.

  • 3. Almasri, Abdullah
    et al.
    Locking, Håkan
    Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Nationalekonomi och Statistik.
    Shukur, Ghazi
    Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Nationalekonomi och Statistik.
    Testing for Climate Change in Sweden During 1850-1999, using Wavelet analysis2008Inngår i: Journal of Applied Statistics, Vol. 35, nr 4Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  • 4.
    Almasri, Abdullah
    et al.
    Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
    Locking, Håkan
    Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
    Shukur, Ghazi
    Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV.
    Wavelet Based Forecasting Approach, with Application2009Inngår i: 2009 International Conference on Financial Theory and Engineering / [ed] Patrick Kellenberger, 2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
    Abstract [en]

    In this paper we outline a framework for forecasting using maximal overlap discrete wavelet transform (MODWT) based multiresoulution analysis (MRA). This framework has been applied for forecasting the tourism arrival series from Denmark to Norway. We compare forecasted values obtained from modeling the data in the time domain with the forecasted values from the wavelet domain using the traditional Box-Jenkins methodology. In both cases, diagnostic tests have been conducted to insure the specification of the model. The results have shown that the wavelet based forecasts outperforms the traditional Box-Jenkins approach in term of forecasts accuracy.

  • 5.
    Almasri, Abdullah
    et al.
    Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Nationalekonomi och Statistik.
    Shukur, Ghazi
    Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Nationalekonomi och Statistik.
    Clustering using Wavelet Transformation2008Inngår i: Handbook of Research on Clusters:: Theories, Policies and Case Studies, Edward Elgar , 2008Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  • 6. Hussain, Shakir
    et al.
    Mohamed, A
    Holder, Roger
    Almasri, Abdullah
    Shukur, Ghazi
    Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Nationalekonomi och Statistik.
    Performance Evaluation Based on the Robust Mahalanobis Distance and Multilevel Modelling Using Two New Strategies2008Inngår i: Communications in statistics. Simulation and computation, ISSN 0361-0918, E-ISSN 1532-4141, Vol. 37, nr 10, s. 1966-1980Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
    Abstract [en]

    In this article, we propose a general framework for performance evaluation of organizations and individuals over time using routinely collected performance variables or indicators. Such variables or indicators are often correlated over time, with missing observations, and often come from heavy-tailed distributions shaped by outliers. Two new double robust and model-free strategies are used for evaluation (ranking) of sampling units. Strategy 1 can handle missing data using residual maximum likelihood (RML) at stage two, while strategy two handles missing data at stage one. Strategy 2 has the advantage that overcomes the problem of multicollinearity. Strategy one requires independent indicators for the construction of the distances, where strategy two does not. Two different domain examples are used to illustrate the application of the two strategies. Example one considers performance monitoring of gynecologists and example two considers the performance of industrial firms.

1 - 6 of 6
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf